书中首先介绍了时间序列的基础知识，包括平稳性检验、自相关函数和偏自相关函数等基本概念。接着，详细阐述了ARIMA模型、GARCH模型等经典的时间序列分析工具，并通过实例展示了如何利用这些模型来分析金融市场中的波动性和风险。此外，还涵盖了更高级的主题，如多元时间序列分析、非线性时间序列模型等前沿领域。
对于希望深入了解金融数据分析的学生而言，《金融时间序列分析》不仅提供了扎实的理论基础，还注重培养解决实际问题的能力。通过对真实世界数据集的操作练习，读者能够更好地理解理论知识的实际意义，并为未来的职业发展打下坚实的基础。
总之，《金融时间序列分析》作为对外经贸大学金融学院的重要教材之一，在传授专业知识的同时，也强调了理论联系实际的重要性，是每一位想要在金融领域有所建树的人士不可或缺的学习资源。
